【轉(zhuǎn)鄭商所】關(guān)于掛牌棉花期權(quán)合約有關(guān)事項的公告
所屬分類： 交易通知
發(fā)布時間：2019-01-21
〔2019〕6號
中國證券監(jiān)督管理委員會已批準(zhǔn)鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）掛牌棉花期權(quán)合約，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項公告如下：
一、 掛牌時間
棉花期權(quán)合約自2019年1月28日（周一）掛牌交易，當(dāng)日8：55-9：00為集合競價時間。
二、 掛牌合約月份
首日掛牌的棉花期權(quán)合約標(biāo)的期貨合約為：CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。
三、掛牌基準(zhǔn)價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)棉花期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款基準(zhǔn)利率。掛牌基準(zhǔn)價于1月25日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、夜盤交易時間
1月28日當(dāng)晚起，棉花期權(quán)合約開展夜盤交易。棉花期權(quán)合約夜盤交易時間與棉花期貨合約相同。
五、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份棉花期權(quán)合約投機(jī)持倉限額為6000手，投機(jī)、套利與套期保值持倉之和不得超過棉花期權(quán)合約投機(jī)持倉限額的3倍。
做市商持倉限額為20000手。
七、詢價限制
對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
棉花期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價差小于等于下表價差時，不得詢價。
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申報買價（元/噸） |
價差（元/噸） |
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150以下 |
12 |
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150及以上，300以下 |
24 |
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300及以上，600以下 |
48 |
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600及以上，1000以下 |
80 |
|
1000及以上，1500以下 |
120 |
|
1500及以上 |
160 |
鄭州商品交易所
2019年1月21日
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